Quy trình khoa học của việc nghiên cứu Robot Trading

Hiện nay, tại phố Wall, Đội ngũ đông đảo các nhà giao dịch bận rộn trên các sàn đã được thay thế bằng các chuyên gia toán học sử dụng siêu máy tính để đánh bại thị trường. Hãy quên đi Gordon Gekko – nhà tài phiệt phố Wall thất thế vì giao dịch nội gián và đã trở thành hình mẫu cho tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Ma lực đồng tiền” (Wall Street: Money never sleeps).  Ngày nay, đội ngũ đông đảo các nhà giao dịch bận rộn trên các sàn đã được thay thế bằng các chuyên gia toán học sử dụng siêu máy tính để đánh bại thị trường.
Khoa học máy tính, thuật toán và ngôn ngữ lập trình và hệ thống giao dịch tự động đã trở thành một phần tất yếu trong thế giới tài chính hiện nay. Máy tính và ngôn ngữ lập trình đã giúp các nhà khoa học và các nhà giao dịch có kinh nghiệm biến các hệ thống tín hiệu và quyết định vào ra lệnh trở thành các mệnh lệnh được thực hiện bởi các phần mềm máy tính. Với khả năng nhanh nhạy vượt trội, quá trình phân tích, ra quyết định thực hiện lệnh và kiểm soát sẽ hiệu quả hơn hẳn so với con người.

Ngôn ngữ lập trình Mq4 là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch tài chính quốc tế. Ngôn ngữ này gắn liền với phần mềm MT4 Metatrader được phát triển bởi đội ngũ khoa học của nước Nga. Ngôn ngữ Mq4 kết hợp với phần mềm MT4, MT5 cung cấp một công cụ nghiên cứu và ứng dụng có tính chất khoa học cao. Quy trình mang tính khoa học được mô tả như sau:
–         Bước một: thu thập dữ liệu đẩy đủ chính xác nhất từ các nguồn số liệu thống kê về biến động thị trường. Xử lý dữ liệu.
–         Bước hai:  lựa chọn một hệ thống quy tắc chiến lược giao dịch để kiểm định trên số liệu quá khứ sẵn có. Thực hiện việc kiểm tra mẫu thủ công một số trường hợp.
–         Bước ba: lập trình mô tả quy tắc chiến lược giao dịch biến nó thành phần mềm robot giao dịch tự động
–         Bước bốn: Dùng MT4 để back test với các bộ số liệu tức kiểm tra việc chạy robot tự động trên dữ liệu quá khứ.
–         Bước năm: Đánh giá kết quả back test và lựa chọn kết quả phù hợp. Nếu đạt mục tiêu yêu cầu sẽ chuyển sang bước sáu. Nếu không đạt quay về bước hai.
–         Bước sáu: Thực hiện việc demo test, tức là cho phần mềm robot chạy trên thị trường thật với tiền giao dịch ảo. Quá trình demo test có thể diễn ra 3 – 6 tháng hoặc lâu hơn tùy chọn. Nếu kết quả demo test tốt chuyển sang bước 7.
–         Bước bảy: Thực hiện live test với số vốn hạn chế. Nếu kết quả tốt
–         Bước tám: Thực hiện giao dịch thật với số tiền tùy chọn
–         Bước chín: theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh số liệu thuật toán.
Như vậy, có thể khẳng đinh rằng, giao dịch trong thị trường tài chính là một ngành khoa học thực sự nghiêm túc của khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, toán học.